BGF US Government Mortgage Fund A2 USD

LU0096258446
20,56 USD 6/04/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,96 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/1999
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/03/2020) 51,010 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 163,76 %
Liquidités -62,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,83 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 50,44 %
GNMA2 30Yr 2019 Production 21,58 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 7,99 %
FHLMC 30YR UMBS 7,47 %
FNMA 30Yr 4% Shlb 175K 2019 2,79 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 1,74 %
FNMA 15Yr 2015 Production 1,14 %
BSRPT_18-FL3 A 144A 1,03 %
FNMA 30Yr 3.5% Mlb 110K 2016 1,00 %
FGOLD 30Yr 3% Hlb 150K 2012 0,99 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,49 % 5,19 %
Rendement sur 3 mois 6,99 % 11,84 %
Rendement sur 6 mois 5,46 % 8,37 %
Rendement sur 1 an 11,96 % 18,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,80 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,82 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,18