BGF US Government Mortgage Fund A2 USD LU0096258446

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18,94 USD 18/10/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-7,01 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/1999
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/09/2017) 42,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,17 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,71

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois -8,33 % -8,91 %
Rendement sur 1 an -7,01 % -7,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 4,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 5,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 118,70 %
Liquidités -18,76 %
Pays Poids
États-Unis 110,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,04 %
GBP - Livre sterling 1,88 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3 09/21/2017 9,66 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 09/21/2017 8,39 %
FNMA 30Yr 2011 Production 7,01 %
FNMA 15Yr Tba(Reg B) 2.5 09/18/2017 5,01 %
FGold 30Yr TBA (Reg A) 3.5 09/13/2017 3,63 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 3.5 09/13/2017 3,40 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 10/23/2017 2,85 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 4 10/23/2017 2,56 %
FNMA 30Yr 2017 Production 2,51 %
FNMA 30Yr 2003 Production 2,46 %
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