BGF US Government Mortgage Fund A2 USD LU0096258446

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18,92 USD 14/12/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-7,92 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/1999
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2017) 42,570 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 9,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,86

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois -3,71 % -4,09 %
Rendement sur 1 an -7,92 % -6,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,04 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,57 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,18 % 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 115,34 %
Liquidités -15,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,14 %
Pays Poids
États-Unis 110,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,79 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 11/20/2017 11,13 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 11/20/2017 6,87 %
FNMA 30Yr 2011 Production 6,71 %
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 11/16/2017 5,47 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 11/13/2017 3,81 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 3.5 11/13/2017 3,71 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 11/20/2017 3,27 %
FNMA 30Yr 2003 Production 2,35 %
FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2016 2,30 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 12/20/2017 2,09 %
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