Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

LU0235267860
198,63 EUR 20-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235267860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 32,580 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,44 %
Biens de consommation 22,88 %
Secteur financier 16,55 %
Santé et pharmacie 12,08 %
Industries et services divers 4,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,44 %
Services aux collectivités 4,23 %
Opérateurs télécom 2,59 %
Pays Poids
États-Unis 55,39 %
Japon 8,31 %
Corée du Sud 5,76 %
Grande-Bretagne 3,64 %
Chine 3,43 %
Suisse 3,25 %
Canada 2,54 %
Danemark 1,67 %
Irlande 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,21 %
EUR - Euro 8,90 %
JPY - Yen japonais 8,77 %
KRW - Won sud-coréen 6,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,23 %
CHF - Franc suisse 3,33 %
GBP - Livre sterling 2,87 %
CAD - Dollar canadien 2,66 %
DKK - Couronne danoise 1,63 %
AUD - Dollar australien 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,15 %
Microsoft ORD 3,32 %
FACEBOOK CL A ORD 2,09 %
Amazon Com ORD 2,05 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,83 %
KIA MOTORS ORD 1,77 %
ALPHABET CL A ORD 1,58 %
LAM RESEARCH ORD 1,56 %
Qualcomm ORD 1,52 %
NVIDIA ORD 1,39 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,75 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 17,16 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 16,49 % 15,69 %
Rendement sur 1 an 2,04 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,66 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,86 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,40 % 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,24