Candriam Quant Equities Multi-Factor Global LU0235267860

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161,24 EUR 18/08/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235267860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2017) 122,070 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,21 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 11,02

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,56 % -2,48 %
Rendement sur 3 mois -1,81 % -2,86 %
Rendement sur 6 mois -5,36 % -5,13 %
Rendement sur 1 an 10,76 % 9,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,95 % 10,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,29 % 12,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,92 % 6,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,73 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,86 %
Secteur financier 19,62 %
Biens de consommation 14,63 %
Haute technologie 13,32 %
Santé et pharmacie 10,83 %
Pétrole et gaz 5,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,66 %
Services aux collectivités 4,17 %
Opérateurs télécom 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 51,25 %
Japon 7,18 %
Corée du Sud 4,10 %
Grande-Bretagne 4,05 %
France 3,81 %
Chine 3,43 %
Hong-Kong 2,70 %
Italie 2,69 %
Canada 2,57 %
Autriche 2,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,58 %
EUR - Euro 12,80 %
JPY - Yen japonais 7,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,71 %
GBP - Livre sterling 4,50 %
KRW - Won sud-coréen 4,11 %
CAD - Dollar canadien 2,58 %
AUD - Dollar australien 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 1,73 %
CHF - Franc suisse 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diasorin SPA ORD 2,13 %
CORNING INC ORD 2,07 %
APPLE INC ORD 2,06 %
MERCK & CO INC ORD 2,01 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,98 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,98 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,97 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,94 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 1,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,92 %
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