Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

LU0235267860
185,10 EUR 3/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,03 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235267860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 75,710 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,69 %
Secteur financier 20,42 %
Haute technologie 17,91 %
Santé et pharmacie 11,63 %
Industries et services divers 9,37 %
Services aux collectivités 7,31 %
Opérateurs télécom 4,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,17 %
Pays Poids
États-Unis 53,59 %
Japon 7,55 %
Grande-Bretagne 4,39 %
Corée du Sud 3,63 %
Canada 3,39 %
Chine 3,35 %
Suisse 2,75 %
France 1,84 %
Hong-Kong 1,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,86 %
EUR - Euro 9,26 %
JPY - Yen japonais 7,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,68 %
KRW - Won sud-coréen 3,63 %
CAD - Dollar canadien 3,39 %
CHF - Franc suisse 2,75 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
DKK - Couronne danoise 1,70 %
AUD - Dollar australien 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,97 %
CITIGROUP ORD 1,95 %
Apple ORD 1,77 %
Merck & Co ORD 1,65 %
Starbucks ORD 1,41 %
Verizon Communications ORD 1,35 %
INTUIT ORD 1,26 %
KIMBERLY CLARK ORD 1,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,23 %
Tjx Ord 1,19 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 6,14 % 5,87 %
Rendement sur 6 mois 8,07 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 10,03 % 18,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,00 % 11,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,10 % 10,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,98 % 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,48 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,44
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