Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

LU0235267860
148,05 EUR 7/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-17,10 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235267860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 49,670 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,37 %
Haute technologie 21,63 %
Secteur financier 20,15 %
Santé et pharmacie 11,47 %
Industries et services divers 9,77 %
Services aux collectivités 6,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,78 %
Opérateurs télécom 3,33 %
Pays Poids
États-Unis 53,77 %
Japon 8,33 %
Grande-Bretagne 4,07 %
Corée du Sud 3,86 %
Canada 3,24 %
Chine 2,98 %
Suisse 2,90 %
Pays-Bas 2,78 %
Allemagne 1,71 %
Australie 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,94 %
EUR - Euro 10,39 %
JPY - Yen japonais 8,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,06 %
CAD - Dollar canadien 3,82 %
KRW - Won sud-coréen 3,45 %
CHF - Franc suisse 2,67 %
GBP - Livre sterling 2,12 %
AUD - Dollar australien 1,55 %
DKK - Couronne danoise 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,01 %
AMGEN ORD 1,72 %
LAM RESEARCH ORD 1,52 %
CITIGROUP ORD 1,51 %
Microsoft ORD 1,50 %
Allianz ORD 1,34 %
Merck & Co ORD 1,31 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD 1,20 %
CI FINANCIAL ORD 1,20 %
EQUITABLE HOLDINGS ORD 1,05 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,87 % -5,72 %
Rendement sur 3 mois -22,59 % -15,55 %
Rendement sur 6 mois -15,12 % -6,84 %
Rendement sur 1 an -17,10 % -4,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,26 % 3,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,78 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,95 % 9,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,01 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -