Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

LU0235267860
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170,39 EUR 16/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-5,56 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235267860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 70,060 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,87 %
Secteur financier 22,35 %
Haute technologie 16,82 %
Santé et pharmacie 10,22 %
Industries et services divers 9,58 %
Services aux collectivités 7,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,76 %
Opérateurs télécom 3,73 %
Pays Poids
États-Unis 49,97 %
Japon 7,39 %
Grande-Bretagne 5,79 %
Canada 5,11 %
Chine 3,33 %
Corée du Sud 2,69 %
Italie 2,43 %
France 2,34 %
Hong-Kong 2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,63 %
EUR - Euro 8,99 %
JPY - Yen japonais 7,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,21 %
GBP - Livre sterling 5,13 %
CAD - Dollar canadien 5,11 %
KRW - Won sud-coréen 2,69 %
CHF - Franc suisse 1,62 %
BRL - Real brésilien 1,28 %
AUD - Dollar australien 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 2,16 %
INTUIT ORD 2,09 %
WALMART ORD 1,97 %
Starbucks ORD 1,90 %
Apple ORD 1,32 %
OMNICOM GROUP ORD 1,22 %
AMGEN ORD 0,96 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 0,95 %
CVS Health ORD 0,91 %
BOEING ORD 0,89 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,05 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois -2,35 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois -2,49 % 6,53 %
Rendement sur 1 an -5,56 % 5,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,40 % 10,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,58 % 10,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,83 % 12,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,28 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,78
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