Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

LU0235267860
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175,27 EUR 25/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,31 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235267860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 75,660 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,52 %
Secteur financier 22,14 %
Haute technologie 16,67 %
Santé et pharmacie 10,40 %
Industries et services divers 9,39 %
Services aux collectivités 9,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,24 %
Opérateurs télécom 2,79 %
Pays Poids
États-Unis 49,05 %
Japon 8,24 %
Grande-Bretagne 6,40 %
Canada 5,85 %
Chine 3,69 %
Corée du Sud 2,61 %
France 2,61 %
Irlande 2,46 %
Hong-Kong 2,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,40 %
EUR - Euro 8,72 %
JPY - Yen japonais 8,24 %
GBP - Livre sterling 6,02 %
CAD - Dollar canadien 5,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,74 %
KRW - Won sud-coréen 2,61 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
BRL - Real brésilien 1,42 %
SEK - Couronne suédoise 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 2,24 %
BOEING ORD 1,61 %
Apple ORD 1,54 %
INTUIT ORD 1,44 %
WALMART ORD 1,39 %
CVS Health ORD 1,32 %
Starbucks ORD 1,22 %
DISCOVERY SRS A ORD 1,12 %
CUMMINS ORD 1,07 %
F5 NETWORKS ORD 1,06 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 1,14 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 14,93 % 18,72 %
Rendement sur 1 an 0,31 % 8,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,30 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,60 % 10,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,93 % 13,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,06
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