Candriam Quant Equities Multi-Factor Global LU0235267860

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176,69 EUR 12/01/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235267860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 137,010 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,23 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 12,38

Performance en EUR (12/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 4,03 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 5,96 % 6,19 %
Rendement sur 1 an 8,43 % 8,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,86 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,62 % 14,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 8,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,01 %
Secteur financier 21,50 %
Haute technologie 14,97 %
Biens de consommation 11,98 %
Santé et pharmacie 10,93 %
Pétrole et gaz 5,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,81 %
Services aux collectivités 3,98 %
Opérateurs télécom 2,57 %
Pays Poids
États-Unis 49,95 %
Japon 6,80 %
Grande-Bretagne 4,11 %
Canada 3,72 %
Corée du Sud 3,52 %
Chine 2,97 %
France 2,63 %
Allemagne 2,39 %
Hong-Kong 2,35 %
Suisse 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,19 %
EUR - Euro 13,15 %
JPY - Yen japonais 6,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,64 %
GBP - Livre sterling 3,67 %
CAD - Dollar canadien 3,60 %
KRW - Won sud-coréen 3,40 %
CHF - Franc suisse 1,83 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
NOK - Couronne norvégienne 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 2,09 %
WAL-MART STORES INC ORD 1,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 1,68 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 1,39 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,37 %
Xilinx INC ORD 1,35 %
KLA-TENCOR CORP ORD 1,33 %
ROGERS COMMUNICATIONS INC ORD 1,29 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,14 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 1,11 %
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