Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

LU0235267860
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180,48 EUR 17/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,86 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235267860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 144,520 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,27 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 10,70

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,89 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois 5,98 % 10,53 %
Rendement sur 1 an 11,86 % 16,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,03 % 10,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,29 % 13,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,83 % 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,29 %
Industries et services divers 18,43 %
Haute technologie 18,01 %
Biens de consommation 14,77 %
Santé et pharmacie 10,78 %
Pétrole et gaz 5,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,64 %
Services aux collectivités 3,26 %
Opérateurs télécom 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 48,53 %
Japon 7,19 %
Canada 6,74 %
Grande-Bretagne 4,13 %
Chine 3,99 %
Suède 3,09 %
Hong-Kong 2,99 %
Corée du Sud 2,84 %
Danemark 1,73 %
Italie 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,02 %
EUR - Euro 9,92 %
JPY - Yen japonais 7,22 %
CAD - Dollar canadien 6,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,51 %
GBP - Livre sterling 3,63 %
KRW - Won sud-coréen 3,33 %
SEK - Couronne suédoise 2,65 %
DKK - Couronne danoise 1,37 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,11 %
SWEDISH MATCH AB ORD 2,10 %
KLA-TENCOR CORP ORD 2,06 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,71 %
Lam Research Corp ORD 1,55 %
LEAR CORP ORD 1,39 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,36 %
VERISIGN INC ORD 1,35 %
PHILLIPS 66 ORD 1,32 %
NATIONAL BANK OF CANADA ORD 1,25 %
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