Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

LU0235267860
194,67 EUR 16/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,13 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235267860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 70,590 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,08 %
Secteur financier 20,51 %
Haute technologie 19,03 %
Santé et pharmacie 11,97 %
Industries et services divers 10,03 %
Services aux collectivités 7,60 %
Opérateurs télécom 4,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,98 %
Pays Poids
États-Unis 54,56 %
Japon 7,69 %
Grande-Bretagne 4,79 %
Canada 4,21 %
Corée du Sud 3,78 %
Chine 3,53 %
Suisse 2,85 %
France 1,93 %
Pays-Bas 1,79 %
Hong-Kong 1,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,33 %
EUR - Euro 9,00 %
JPY - Yen japonais 7,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,82 %
CAD - Dollar canadien 4,21 %
KRW - Won sud-coréen 3,78 %
GBP - Livre sterling 2,98 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
AUD - Dollar australien 1,46 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP ORD 1,93 %
Apple ORD 1,83 %
Merck & Co ORD 1,67 %
Microsoft ORD 1,36 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,26 %
LAM RESEARCH ORD 1,26 %
AMGEN ORD 1,25 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD 1,22 %
Allianz ORD 1,20 %
NOVARTIS N ORD 1,12 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % 4,06 %
Rendement sur 3 mois 9,52 % 10,39 %
Rendement sur 6 mois 8,43 % 12,35 %
Rendement sur 1 an 18,13 % 28,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,47 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,28 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,89 % 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,48 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,41
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