Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

LU0235267860
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178,98 EUR 20/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,36 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235267860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 144,680 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,35 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 10,62

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -1,37 % 6,51 %
Rendement sur 6 mois 0,98 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 11,36 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,38 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,09 % 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 9,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,35 %
Industries et services divers 18,55 %
Haute technologie 16,83 %
Biens de consommation 15,37 %
Santé et pharmacie 10,65 %
Pétrole et gaz 5,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,43 %
Services aux collectivités 3,60 %
Opérateurs télécom 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 47,53 %
Japon 7,40 %
Canada 6,64 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Chine 3,72 %
Suède 3,18 %
Hong-Kong 2,92 %
Corée du Sud 2,82 %
Italie 2,02 %
Suisse 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,22 %
EUR - Euro 10,36 %
JPY - Yen japonais 7,40 %
CAD - Dollar canadien 6,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,01 %
GBP - Livre sterling 3,76 %
SEK - Couronne suédoise 3,18 %
KRW - Won sud-coréen 2,82 %
DKK - Couronne danoise 1,69 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDISH MATCH AB ORD 2,05 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,94 %
KLA-TENCOR CORP ORD 1,88 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 1,64 %
Lam Research Corp ORD 1,46 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,31 %
LEAR CORP ORD 1,30 %
PHILLIPS 66 ORD 1,28 %
NATIONAL BANK OF CANADA ORD 1,23 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 1,20 %
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