Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

LU0235267860
178,24 EUR 16/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,23 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235267860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 71,900 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 1,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,81 %
Secteur financier 19,87 %
Haute technologie 17,96 %
Santé et pharmacie 11,96 %
Industries et services divers 9,20 %
Services aux collectivités 7,13 %
Opérateurs télécom 4,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,12 %
Pays Poids
États-Unis 53,69 %
Japon 7,44 %
Grande-Bretagne 4,22 %
Corée du Sud 3,63 %
Chine 3,43 %
Canada 3,37 %
Suisse 2,65 %
Hong-Kong 1,78 %
Danemark 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,95 %
EUR - Euro 9,49 %
JPY - Yen japonais 7,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,78 %
KRW - Won sud-coréen 3,63 %
CAD - Dollar canadien 3,37 %
CHF - Franc suisse 2,65 %
GBP - Livre sterling 2,41 %
DKK - Couronne danoise 1,72 %
AUD - Dollar australien 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,98 %
CITIGROUP ORD 1,87 %
Merck & Co ORD 1,75 %
Apple ORD 1,71 %
Starbucks ORD 1,60 %
INTUIT ORD 1,42 %
Verizon Communications ORD 1,35 %
KIMBERLY CLARK ORD 1,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,26 %
CERNER ORD 1,23 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % 5,00 %
Rendement sur 1 an 4,23 % 12,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,67 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,41 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,74 % 12,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 6,92
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