Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged

LU0262418394
17,57 EUR 16/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,46 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0262418394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 744,980 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,01 %
Liquidités 7,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,82 %
NOK - Couronne norvégienne 3,51 %
RUB - Rouble russe 2,89 %
PLN - Zloty polonais 2,46 %
INR - Roupie indienne 2,36 %
MXN - Peso mexicain 1,99 %
TRY - Livre turque 1,81 %
JPY - Yen japonais 1,45 %
HUF - Forint hongrois 1,39 %
EUR - Euro 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 13,23 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 9,00 %
USD CASH 6,58 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,51 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,09 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,89 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,43 %
INR FORWARD CONTRACT 2,36 %
TRY FORWARD CONTRACT 1,81 %
MXN FORWARD CONTRACT 1,69 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 1,04 % 4,67 %
Rendement sur 1 an 8,46 % 15,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,07 % 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,29 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,54
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,94
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