Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged

LU0262418394
17,17 EUR 8/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,49 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0262418394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 736,510 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,76 %
Liquidités 6,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,27 %
EUR - Euro 7,15 %
PLN - Zloty polonais 2,63 %
BRL - Real brésilien 1,75 %
RUB - Rouble russe 1,58 %
TRY - Livre turque 0,78 %
KRW - Won sud-coréen 0,74 %
ZAR - Rand sud-africain 0,51 %
IDR - Roupie indonésienne 0,07 %
ARS - Peso argentin 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MXN/CME GROUP INC IRS 8,70 %
USD CASH 6,20 %
USD FORWARD CONTRACT 3,52 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,56 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,58 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,56 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,48 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 1,35 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 1,20 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,17 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois -2,17 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois 2,45 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 8,49 % 15,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 7,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 9,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,30 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,52
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,57
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