Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD

LU0600006117
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114,87 USD 21/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,50 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0600006117
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 39,600 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,58 %
Liquidités 4,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,73 %
NOK - Couronne norvégienne 3,43 %
AUD - Dollar australien 1,61 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
PLN - Zloty polonais 0,90 %
ARS - Peso argentin 0,63 %
IDR - Roupie indonésienne 0,55 %
BRL - Real brésilien 0,51 %
GBP - Livre sterling 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 31 35,28 %
USD FORWARD CONTRACT 29,59 %
JAPAN 0.00% 02/04/19 SR:792 10,34 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 5,88 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,77 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 4,60 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,24 %
USD CASH 3,88 %
CREDIT DEFAULT SWAPTION INDEX EMERGING MARKETS SER 3,62 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,42 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 2,71 % 3,43 %
Rendement sur 6 mois 2,93 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 8,50 % 7,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,74 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta -0,07
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark -0,13
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor -
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