Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD

LU0600006117
119,46 USD 23/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,79 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0600006117
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 27,310 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 131,91 %
Liquidités -33,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,18 %
NOK - Couronne norvégienne 6,70 %
RUB - Rouble russe 3,05 %
PLN - Zloty polonais 2,69 %
JPY - Yen japonais 2,29 %
HUF - Forint hongrois 1,82 %
MXN - Peso mexicain 1,81 %
TRY - Livre turque 0,99 %
INR - Roupie indienne 0,82 %
KRW - Won sud-coréen 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 16,68 %
FNCL 2.5 N DEC TBA 8,15 %
NOK FORWARD CONTRACT 7,95 %
JAPAN 0.00% 02/17/20 SR:869 6,74 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 6,19 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,57 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 5,00 %
CZK FORWARD CONTRACT 4,08 %
RUB FORWARD CONTRACT 3,49 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,14 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 2,65 % 1,12 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 1,97 %
Rendement sur 1 an 7,79 % 5,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,51 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 1,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor -