Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Distribution)

LU0154844384
Alertes
Ajouter au portefeuille
2,190 USD 19/02/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,36 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154844384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 2,070 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,23 %
Liquidités -8,25 %
Pays Poids
États-Unis 98,58 %
Canada 1,53 %
Îsles Caïmans 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4.5 N JAN TBA 8,58 %
G2SF MA5529 4.500 10/20/48 5,44 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 4,31 %
G2SF MA5596 4.500 11/20/48 4,30 %
G2JUMB 3.5 N JAN TBA 3,89 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,54 %
G2SF MA5597 5.000 11/20/48 2,88 %
FNCL AS8483 3.000 12/01/46 1,80 %
FNCL BM4413 4.500 12/01/47 1,67 %
G2JUMB 5 N JAN TBA 1,44 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 3,34 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 2,48 % 3,09 %
Rendement sur 1 an 12,36 % 13,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 0,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,86 % 6,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,49 % 3,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,04 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 11,09
×
Dites-nous ce que vous pensez
goldman-sachs-us-mortgage-backed-securities-portfolio-base-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer