Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Distribution)

LU0154844384
2,300 USD 18/11/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,89 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154844384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 0,900 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 137,38 %
Liquidités -37,40 %
Pays Poids
États-Unis 98,58 %
Canada 1,53 %
Îsles Caïmans 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,69 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G2JUMB 3 N NOV TBA 15,23 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 9,04 %
FNCL 3 N OCT TBA 7,36 %
G2SF MA5711 4.500 01/20/49 6,68 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 6,19 %
FNCL 2.5 N OCT TBA 5,41 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 4,48 %
FNCL 5 N NOV TBA 4,27 %
FNCL 4.5 N OCT TBA 3,82 %
G2SF MA5530 5.000 10/20/48 3,36 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % -0,26 %
Rendement sur 6 mois 3,87 % 4,65 %
Rendement sur 1 an 10,89 % 12,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 1,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,68 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,95 % 6,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,96 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 10,26
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