Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Distribution)

LU0154844384
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2,160 USD 17/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
3,26 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154844384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 2,130 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 116,82 %
Liquidités -16,88 %
Pays Poids
États-Unis 98,58 %
Canada 1,53 %
Îsles Caïmans 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 12/27/18 SR: 8,01 %
G2JUMB 4.5 N OCT TBA 7,66 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 7,42 %
G2SF MA5265 4.500 06/20/48 4,35 %
FNCL 3 N OCT TBA 4,02 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,19 %
FNCL MA3358 4.500 05/01/48 2,49 %
FNCL BK0906 3.500 07/01/48 2,18 %
FGLMC G08837 4.500 09/01/48 2,04 %
G2JUMB 4 N OCT TBA 2,01 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,85 % 1,85 %
Rendement sur 3 mois 4,01 % 4,41 %
Rendement sur 6 mois 3,37 % 3,98 %
Rendement sur 1 an 3,26 % 3,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,64 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,72 % 5,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,77 % 5,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 11,29
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