Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Distribution)

LU0154844384
2,250 USD 17/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,23 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154844384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 0,840 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 9/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 137,38 %
Liquidités -37,40 %
Pays Poids
États-Unis 98,58 %
Canada 1,53 %
Îsles Caïmans 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,69 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G2JUMB 3 N NOV TBA 15,23 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 9,04 %
FNCL 3 N OCT TBA 7,36 %
G2SF MA5711 4.500 01/20/49 6,68 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 6,19 %
FNCL 2.5 N OCT TBA 5,41 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 4,48 %
FNCL 5 N NOV TBA 4,27 %
FNCL 4.5 N OCT TBA 3,82 %
G2SF MA5530 5.000 10/20/48 3,36 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 3,14 % 3,49 %
Rendement sur 1 an 9,23 % 10,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 3,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 5,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,36
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