Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Distribution)

LU0154844384
Alertes
Ajouter au portefeuille
2,280 USD 22/08/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,95 % Rendement sur 1 an
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154844384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2019) 0,900 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 123,67 %
Liquidités -23,67 %
Pays Poids
États-Unis 98,58 %
Canada 1,53 %
Îsles Caïmans 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,31 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
CLP - Peso Chilien 0,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G2JUMB 3.5 N JUN TBA 12,51 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,60 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 7,42 %
US TREASURY 0.00% 06/11/19 SR: 6,69 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 5,73 %
G2JUMB 4 N JUN TBA 5,40 %
G2JUMB 4.5 N JUL TBA 4,70 %
G2JUMB 4.5 N JUN TBA 4,70 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 4,44 %
G2JUMB 3 N JUN TBA 4,24 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,73 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 2,93 % 4,69 %
Rendement sur 6 mois 6,55 % 8,50 %
Rendement sur 1 an 10,95 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 3,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,66 % 5,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 12,42
;