Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Distribution)

LU0154844384
Alertes
Ajouter au portefeuille
2,210 USD 16/07/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-2,63 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154844384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/06/2018) 2,170 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 11/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,33 %
Volatilité du benchmark 9,10 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,12

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 6,59 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois 4,00 % -0,41 %
Rendement sur 1 an -2,63 % -0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,50 % 1,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % 1,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,43 % 3,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,72 %
Liquidités -6,42 %
Pays Poids
États-Unis 96,13 %
Canada 1,65 %
Îsles Caïmans 0,61 %
Australie 0,40 %
Grande-Bretagne 0,35 %
Belgique 0,34 %
France 0,30 %
Allemagne 0,24 %
Luxembourg 0,17 %
Irlande 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,01 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
EUR - Euro 0,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 4. 16,23 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2048 MA5077 11,86 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2048 MA5018 9,93 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,48 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORGAGE ASSOCIATION)TBA 3.5 7,05 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,91 %
GINNIE MAE 2 TBA 5,15 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) TBA 4 3,62 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 1,68 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
goldman-sachs-us-mortgage-backed-securities-portfolio-base-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer