Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Distribution)

LU0154844384
2,290 USD 8/04/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,85 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154844384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/03/2020) 1,200 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 9/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 115,62 %
Liquidités -15,68 %
Pays Poids
États-Unis 98,58 %
Canada 1,53 %
Îsles Caïmans 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,99 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,48 %
G2JUMB 3 N MAR TBA 6,00 %
FNCL MA3833 2.500 11/01/49 5,60 %
FNCL 4 N FEB TBA 4,36 %
FNCL SD8023 2.500 11/01/49 4,03 %
FNCL 5 N FEB TBA 3,88 %
G2JUMB 2.5 N FEB TBA 3,68 %
FNCI 2.5 N FEB TBA 3,40 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,33 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 2,98 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,66 % 4,48 %
Rendement sur 3 mois 4,17 % 8,45 %
Rendement sur 6 mois 3,19 % 6,11 %
Rendement sur 1 an 9,85 % 15,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 4,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 3,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 5,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,85 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,09