Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Distribution)

LU0154844384
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2,190 USD 12/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
0,65 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154844384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 2,030 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 11/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 118,77 %
Liquidités -18,77 %
Pays Poids
États-Unis 98,58 %
Canada 1,53 %
Îsles Caïmans 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 12/27/18 SR: 10,31 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 7,29 %
FNCL 3 N SEP TBA 7,00 %
FNCL 5 N SEP TBA 6,11 %
G2SF MA5265 4.500 06/20/48 4,28 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) TB 2,75 %
FNCL MA3358 4.500 05/01/48 2,47 %
FNCL BK0906 3.500 07/01/48 2,16 %
FGLMC G08837 4.500 09/01/48 2,01 %
G2SF MA5399 4.500 08/20/48 2,01 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois 6,06 % 6,16 %
Rendement sur 1 an 0,65 % 0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % -0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,81 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 4,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,21 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 10,11
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