Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Distribution)

LU0154844384
Alertes
Ajouter au portefeuille
2,220 USD 24/04/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
14,08 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154844384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 0,630 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 106,91 %
Liquidités -6,93 %
Pays Poids
États-Unis 98,58 %
Canada 1,53 %
Îsles Caïmans 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3.5 N APR TBA 8,11 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 5,10 %
G2JUMB 4.5 N APR TBA 5,09 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 4,81 %
G2SF MA4384 4.500 04/20/47 4,07 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 3,67 %
G2SF MA5597 5.000 11/20/48 3,36 %
G2JUMB 4.5 N MAR TBA 3,30 %
G2SF MA5596 4.500 11/20/48 2,69 %
G2SF MA5711 4.500 01/20/49 2,10 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 3,68 % 3,11 %
Rendement sur 6 mois 5,95 % 6,41 %
Rendement sur 1 an 14,08 % 14,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,31 % 1,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,31 % 6,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 4,46 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 13,02
×
Dites-nous ce que vous pensez
goldman-sachs-us-mortgage-backed-securities-portfolio-base-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer