Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Distribution)

LU0154844384
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2,190 USD 19/04/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-14,88 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154844384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2018) 2,630 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 11/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,18

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois -2,02 % -2,00 %
Rendement sur 6 mois -5,83 % -5,80 %
Rendement sur 1 an -14,88 % -14,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,22 % -4,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 5,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,81 %
Liquidités -8,91 %
Pays Poids
États-Unis 75,10 %
Canada 1,52 %
Suède 0,69 %
France 0,69 %
Grande-Bretagne 0,67 %
Pays-Bas 0,41 %
Norvège 0,29 %
Belgique 0,25 %
Australie 0,21 %
Irlande 0,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,24 %
EUR - Euro 7,70 %
GBP - Livre sterling 0,46 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GNMA(GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION ) 4. 12,35 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,52 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-JAN-2048 8,46 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 8,26 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 4.500 6,86 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,85 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.000 5,75 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 3,17 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3. 2,15 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-DEC-2047 2,13 %
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