Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Distribution)

LU0154844384
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2,260 USD 21/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
8,21 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154844384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 0,730 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 113,55 %
Liquidités -13,59 %
Pays Poids
États-Unis 98,58 %
Canada 1,53 %
Îsles Caïmans 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,83 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G2JUMB 4.5 N JUN TBA 9,54 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,98 %
G2JUMB 3.5 N MAY TBA 6,36 %
FNCL 3 N JUN TBA 6,18 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 6,13 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 6,10 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 5,02 %
FGLMC G60985 3.000 05/01/47 4,66 %
FNCL BM4413 4.500 12/01/47 2,14 %
FNU4 BF0247 4.500 06/01/51 1,83 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 2,62 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois 5,49 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 8,21 % 9,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 1,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,81 % 6,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 5,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 12,81
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