Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD (Distribution) LU0154844384

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2,280 USD 17/11/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-8,62 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154844384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2002
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2017) 3,200 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 12/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,43

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % -0,56 %
Rendement sur 6 mois -4,97 % -4,91 %
Rendement sur 1 an -8,62 % -7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,50 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,82 % 6,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,76 %
Liquidités 3,73 %
Pays Poids
États-Unis 95,14 %
Îsles Caïmans 0,35 %
Canada 0,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,31 %
EUR - Euro 0,60 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
CLP - Peso Chilien 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 22,11 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-DEC-2046 8,01 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,08 %
GINNIE MAE 2 TBA 4,74 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 3,97 %
GINNIE MAE 2 20-APR-2046 MA3598 3,86 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 01-JAN-2047 G08741 3,60 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2046 MA4068 3,47 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2047 MA4195 2,19 %
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