Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
18,76 EUR 14-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0432616737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-09
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 469,530 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,46 %
Liquidités 44,42 %
Pays Poids
Allemagne 20,12 %
Canada 10,18 %
Autriche 5,22 %
Pays-Bas 4,98 %
Luxembourg 4,68 %
Finlande 3,89 %
États-Unis 2,75 %
Hong-Kong 1,37 %
Grande-Bretagne 1,20 %
Australie 0,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,03 %
AUD - Dollar australien 27,85 %
USD - Dollar américain 25,99 %
CAD - Dollar canadien 23,64 %
GBP - Livre sterling 13,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,83 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 28,73 %
10YR TB-DAY DEC0 27,84 %
CA 10YR BND MAR1 23,63 %
EUR FORWARD CONTRACT 22,83 %
TC5RASYOKO DEC0 9,25 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,10 %
US T BONDS MAR1 8,96 %
HANG SENG DEC0 7,89 %
FTSE INDEX DEC0 6,93 %
E-MINI RU DC20 6,71 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,11 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 9,45 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 14,11 % 2,34 %
Rendement sur 1 an 7,73 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,79 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,61 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,00