Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
16,68 EUR 29-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0432616737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-09
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 452,760 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,32 %
Liquidités 38,51 %
Pays Poids
Allemagne 27,74 %
Canada 8,03 %
Pays-Bas 7,83 %
Autriche 4,37 %
Luxembourg 3,79 %
Finlande 3,15 %
Hong-Kong 1,13 %
Grande-Bretagne 1,10 %
Japon 0,70 %
États-Unis 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,31 %
USD - Dollar américain 26,73 %
AUD - Dollar australien 26,45 %
CAD - Dollar canadien 23,75 %
GBP - Livre sterling 9,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TB-DAY SEP0 26,71 %
EUR CASH 26,27 %
Ca 10Yr Bnd Dec0 23,70 %
EUR FORWARD CONTRACT 17,82 %
TC5RASYOKO SEP0 9,14 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,04 %
US T BONDS DEC0 8,84 %
HANG SENG SEP0 8,07 %
E-MINI RU SP20 7,43 %
ESTX 50 SEP0 7,34 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 8,17 % 0,63 %
Rendement sur 1 an -1,70 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,93 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,77