Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
17,25 EUR 27/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,57 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0432616737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 555,860 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,88 %
Liquidités 21,68 %
Pays Poids
Allemagne 42,37 %
Autriche 9,47 %
Pays-Bas 6,94 %
Canada 6,64 %
Luxembourg 2,97 %
Grande-Bretagne 1,54 %
Australie 0,93 %
États-Unis 0,88 %
Hong-Kong 0,68 %
France 0,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 104,67 %
AUD - Dollar australien 24,27 %
CAD - Dollar canadien 22,31 %
USD - Dollar américain 19,03 %
GBP - Livre sterling 12,34 %
JPY - Yen japonais 10,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,37 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TB-DAY 24,49 %
CA 10YR BND MAR0 22,30 %
EUR CASH 17,44 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,52 %
TOPIX INDEX DEC9 11,17 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 9,47 %
US T BONDS DEC9 9,45 %
FTSE INDEX DEC9 8,56 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 8,39 %
ESTX 50 DEC9 7,57 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,26 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 4,07 %
Rendement sur 6 mois 1,77 % 5,75 %
Rendement sur 1 an 7,57 % 17,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,35 % 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 5,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,45 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,60
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,71