NN (L) Euro Fixed Income

LU0546917773
578,39 EUR 01-07-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,90 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546917773
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-97
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-06-20) 63,030 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,72 %
Liquidités 3,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,37 %
Secteur financier 7,00 %
Services aux collectivités 0,92 %
Pays Poids
France 18,83 %
Italie 16,37 %
Espagne 11,03 %
Allemagne 9,31 %
Pays-Bas 7,50 %
Europe 6,43 %
Belgique 4,80 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,83 %
USD - Dollar américain 10,70 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD/CREDIT DEFAULT SWAP I 26,65 %
JP MORGAN SECURITIES PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 8,25 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,81 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,65 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,48 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,13 %
EUR CASH 2,90 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,74 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,67 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,24 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % 0,35 %
Rendement sur 1 an 0,13 % -0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,94 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % 1,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 2,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,08 %
Volatilité du benchmark 2,21 %
Bêta 1,55
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,42