NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged

LU0555024552
322,44 EUR 28/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,76 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0555024552
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2005
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 4,830 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners BV
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,20 %
Liquidités 4,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,05 %
GBP - Livre sterling 29,77 %
EUR - Euro 22,48 %
JPY - Yen japonais 3,57 %
CAD - Dollar canadien 2,54 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 40,79 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,66 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 6,86 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 3,66 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,33 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,94 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,76 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,23 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,18 %
EUR CASH 1,87 %

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 2,82 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 3,26 %
Rendement sur 6 mois 0,82 % 4,47 %
Rendement sur 1 an 6,76 % 12,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 3,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,58 % 2,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,86 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 0,90