NN (L) US Factor Credit LU0546914754

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1.175,62 USD 20/11/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-8,09 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0546914754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2017) 22,570 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,48

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois -4,64 % -4,02 %
Rendement sur 1 an -8,09 % -7,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,06 % 3,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,93 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,85 % 5,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2014)

Secteurs Poids
Secteur financier 2,91 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Services aux collectivités 1,31 %
Médias 1,12 %
Médias et loisirs 0,97 %
Pays Poids
États-Unis 80,83 %
Luxembourg 8,81 %
Canada 4,21 %
Pays-Bas 1,14 %
Grande-Bretagne 1,13 %
France 0,96 %
Allemagne 0,52 %
Mexique 0,46 %
Espagne 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 9,10 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 7,73 %
US TREASURY 1.000% 31-MAR-2017 7,72 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 7,13 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 6,26 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2022 5,59 %
USD CASH 5,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 15-SEP-2020 4,07 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,51 %
US TREASURY 1.000% 30-JUN-2019 2,72 %
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