Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR LU0084302339

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140,44 EUR 20/09/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,80 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0084302339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 415,940 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,25 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,61

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % -0,72 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 1,01 %
Rendement sur 1 an -4,80 % -2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,62 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,01 % 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,63 % 3,89 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,97 %
Liquidités 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,90 %
EUR - Euro 28,06 %
JPY - Yen japonais 17,14 %
GBP - Livre sterling 8,55 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 5,74 %
US TREASURY 8.875% 15-FEB-2019 3,73 %
US TREASURY 3.625% 15-AUG-2019 2,85 %
JAPAN 0.800% 20-DEC-2022 2,70 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2020 2,60 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 2,25 %
JAPAN 2.100% 20-SEP-2028 2,17 %
US TREASURY 3.000% 15-MAY-2045 2,08 %
US TREASURY 4.375% 15-MAY-2041 1,94 %
US TREASURY 1.125% 31-MAY-2019 1,89 %
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