RATIO DE SHARPE
Le ratio de Sharpe est un chiffre de return d'un fonds, pondéré par le risque. Il est obtenu en déduisant du rendement d'un fonds de placement le taux
d'intérêt d'un placement sans risque du moment (taux de l'emprunt d'Etat de
référence) et en divisant le résultat de cette soustraction par
la volatilité du fonds. Plus il est élevé, plus le fonds est
intéressant.
