RATIO DE SHARPE

Le ratio de Sharpe est un chiffre de return d'un fonds, pondéré par le risque. Il est obtenu en déduisant du rendement d'un fonds de placement le taux d'intérêt d'un placement sans risque du moment (taux de l'emprunt d'Etat de référence) et en divisant le résultat de cette soustraction par la volatilité du fonds. Plus il est élevé, plus le fonds est intéressant.